1年以上かけてデイトレをしてきて、
行き着いたデイトレに関する考え方をまとめたいと思います。
エントリー根拠、トレード注文、資金管理を極力シンプルにし、
自分のわかりやすいよう「日計りの呼吸」として各型に落とし込みました。
このルールを守るだけで、デイトレなどの短期トレードでの永遠のテーマである、
損小利大を解消できると思っています。
また、株式やFXを含め、デイトレトレードのとスイングトレードについて、
個人的な考えをまとめておきます。
日計りの呼吸
本記事で紹介する「日計りの呼吸」は、漫画『鬼滅の刃』の呼吸・型の表現を元ネタにしたオマージュです。投資の技法を型として整理し、物語性を持たせることで、より記憶に残りやすく、親しみやすい形にしています。
日計りの呼吸について
日計りの呼吸とは、すべての型に共通して IFD注文（損切り設定あり） を基盤とし、株価が狙いの方向に進むときには トレーリングストップを一定間隔で実行することで、損切りも利益確定も逆指値で管理する呼吸である。
型一覧
壱ノ型 霹靂一閃 ※寄付き直後のEMA21基準の反発狙い
技発動条件:
EMA21の上位で始まり、EMA21付近まで下落したとき
弐ノ型 生生流転 ※買いのトレンドフォロー
技発動条件:
EMA21の上で価格が推移しており、前日終値や、VWAPなどまで株価が下落した時
※株価の動きを線で結んだ時に、N字やW字のような形になる。
特徴：
上昇トレンドフォローした順張りトレード。
課題 :
MACDなどで乖離（トレンド転換のサイン）が有無、買われすぎの判断が難しい
参ノ型 逆生生流転(仮称) ※売りのトレンドフォロー
技発動条件:
EMA21の下で価格が推移しており、前日終値や、VWAPのなどまで株価が上昇した時
※株価の動きを線で結んだ時に、逆N字やM字のような形になる。
特徴：
下降トレンドフォローした順張りトレード。
課題 :
MACDなどで乖離（トレンド転換のサイン）が有無、売られすぎの判断が難しい
画像は後日UP予定
肆ノ型 打ち潮 ※買いの反発狙い
技発動条件:
EMA21との乖離、MACDとの乖離、RSIで買われすぎの時
特徴:
売られすぎ場面での買いが入るタイミングを狙う
課題:
発動条件が揃っても、さらに売られる可能性がある。連続エントリー厳禁。
伍ノ型 滝壺 ※売りの反発狙い
技発動条件:
EMA21との乖離、MACDとの乖離、RSIで買われすぎの時
特徴:
買われすぎ場面での売りが入るタイミングを狙う
課題:
発動条件が揃っても、さらに買われる可能性がある。連続エントリー厳禁。
※後日アップ
陸ノ型 未修得
漆ノ型 炎雷神(ほのいかづちのかみ） ※妻のトレード
技発動条件:
妻のエントリー基準で、フルレバレッジを用い、利益を最大化する
特徴:
トレイリングストップは2段階とし、損切りリスク分の利益を確保後、利益を最大化する方法。
課題:
利益の取り逃がしが多いのが今後の課題
捌ノ型 未修得
玖ノ型 未修得
拾ノ型 未修得
拾壱ノ型 凪(なぎ) ※手動損切り
技発動条件:
発注ミスや不測の事態が発生
エントリー根拠① EMA21付近での反発狙い
対象の型: 壱ノ型 霹靂一閃
買いエントリー例
寄付き付近での取引なので1分足チャートを参考に、EMA21付近でエントリーし、
EMA21との乖離またはMACDの乖離で判断し、利益を確定する。
売りエントリー例
画像は、後日アップ予定
エントリー根拠② 前日終値、VWAP、始値など
対象の型: 弐ノ型 生生流転、参ノ型 逆・生生流転(仮称)
弐ノ型 生生流転の例
参ノ型 逆・生生流転(仮称)
画像は、後日アップ予定
エントリー根拠③ EMA&MACD&RSI
対象の型: 肆ノ型 打ち潮、伍ノ型 滝壺
肆ノ型 打ち潮の例
伍ノ型 滝壺
画像は、後日アップ予定
注文方法
逆指値注文を用いたIFD注文とします。
発注時に、買い付け値と逆指値（損切りポイント）を同時に注文する方法です。
この注文方法で、利益に関しては指定しないので拡大が図れ、
損失額を固定化できるので、「損切りが遅れる」などのミスが起きる感情を排除します。
なお、逆指値注文は成り行きで執行されるため、
想定価格と実際の約定価格にズレ（スリッページ）が生じる可能性があります。
資金管理
基礎とする部分は「バルサラの破産確率」を参考にしています。
また、この考えについては「システムトレード 基本と原則」で知り資金管理の重要事項に取り入れました。
現時点での証拠金は80万とし、証拠金の0.45%のリスク(3,600円)を許容とします。
また、信用枠では証拠金の3.3倍となるので、0.15%のリスク(3,600円)となります。
損切りを１と考える
損切り額の3,600円を1とし、株価が買値から損切り価格分上昇したら、
逆指値注文の価格を3,600円引き上げるトレーリングストップをします。
この割合を厳格にまもることで、損大利小を排除します。
※損切り額は銘柄により変更しますが、損切額を１とするのは変わりません。
※損切りが多発する際は、エントリーを見直します。後述します。
益出し（利確）は損切の倍数で行う
損切り額が3,600円とした場合、株価が買値から3,600円上昇したら、
逆指値を3,600円引き上げます。この状態になれば、損切りが発生しても損失は０円です。
さらに株価が3,600円上がれば、逆指値を3,600円引き上げます。
逆指値の2回目の引き上げで、損切額のリスク分の利益は確保できます。
また株価が3,600円上がれば、逆指値を3,600円引き上げます。
逆指値の3回目の引き上げで、損切額を１とし、利益を２とできます。
…と、この調子で逆指値に株価が到達するまで繰り返します。
また、十分に利益を確保できた（損切り額の3倍以上）場合は、
逆指値を引き上げポジションを切っても良いですし、さらに利益を拡大しても良いです。
実際、こう考えることで僕は損小利大にできました。
損切り貧乏の誤解
トレードでは、リスクリワードという損失と利益の割合で考えるのが一般的です。
利益を伸ばすには、底値付近でエントリーするのが基本ですが、
どこが底値かなど誰にもわかりません。
僕の日計りの呼吸は、すべてIFD注文で損切り設定を行います。
損切り額は銘柄の株価により調整しますが、上限は3,600円です。
この額は破産確率0.45%で算出した額です。
例えば、「6857 : アドバンテスト」などの値嵩株の銘柄は株価が20,000円前後です。
この銘柄は1TICK=5円動きますが、僕はこの銘柄でも損切りは3,500円とします。
損切りは7TICKで発生してしまうので、損切りが多発しやすいです。
巷で、損切りが多発することを「損切り貧乏」と呼ばれています。
きちんとした定義は知りませんが、youtuberなどの発言などを聞いていると、
「損切り貧乏」＝不要な損切り＝損切り設定が浅い
というニュアンスで使われていることが多い気がします。
以前は、僕もそうでしたが、現在の考えは全く違います。
この節の冒頭で書いた通り、「利益を伸ばすには、底値付近でエントリーするのが基本」は、
正しいことだと思います。ならば、損切り設定額は小さくするべきです。
損切りは単なるコストです。
損切りが多発するなら、損切りの設定位置を見直すのではなく、
エントリー根拠、タイミングを見直すべきです。
以上をまとめると、僕の資金管理はいかに集約できます。
・破産確率は限りなく０に近づける。
・破産確率から算出した損切額を1と考える
・一日の損失上限額とトレード上限数を設ける
使用しているテクニカル指標
ローソク足
寄付き時
1分足チャートを使用 ※EMAとの位置関係は5分足で判断
相場中(9:15~11:30, 12:45~15:30)
5分足チャートと日足チャートを使用
EMA (指数平滑移動平均線)
短期 : EMA9
中期 : EMA21
長期 : EMA75
上記の3本線を使用していますが、日足チャートではEMA200も使う場合があります。
MACD (移動平均収束拡散法)
トレンド転換を確認するために使用しています。
RSI (相対力指数)
買われすぎ、売られすぎを判断するために使用
逆指値の価格調整(損切りポイント)
銘柄ごとに損切り額を調整しますが、5パターンしかありません。
※資金量の関係で、現時点は1株24,000円を超える銘柄は対象外とします。
またここで示す対象銘柄は、TOPIX500採用銘柄が対象です。
株価が500円未満の銘柄では1円で損切り
TOPIX500銘柄は、1TICK=0.1円ですので、損切りが1円としても、
10TICKある計算になります。
また、この価格帯の銘柄では1,000株以上で取引するため、一回のトレードでの想定損失額は1,000円以上になります。
株価が500円以上1,000円未満の銘柄では3円で損切り
1TICK=0.1円銘柄なので、損切りポイント3円は、30TICKとなります。
1回あたりのトレードは、1,000株で考えます。
株価1,000円以上3,000円未満の銘柄では9円で損切り
1TICK=0.5円銘柄ですので、損切ポイント9円は、18TICKとなります。
1回あたりのトレードは、400株で考えます。
株価3,000円以上～10,000円未満の銘柄では36円で損切り
1TICK=1円銘柄ですので、損切ポイント36円では、36TICKとなります。
※割合にすこし誤差があるので、今後18円に調整するかもしれません。
1回あたりのトレードは、100株で考えます。
※自信がある場合は、200株でのエントリーも考慮します。
株価が10,000円以上の銘柄では35円で損切り
1TICK=5円銘柄ですので、損切ポイント35円では、7TICKとなります。
※5円刻みなので、35円としています。
1回あたりのトレードは、100株のみです。
益出しはリスクリワード1:3以上
株価が上昇するにつれ、逆指値を引き上げるので、
株価が上昇するまでに初期逆指値、または引き上げた逆指値で決済される場合があります。
リスクリワード1:3を超えるまでは損切りとし、超えた場合は益出しとします。
なお、含み益がリスクリワード1:3を超えた場合は、いつ利確しても良いです。
利益を最大化するか、即益出しを行うかは自由です。
さいごに
現時点のトレードルールは下記とし、明らかに違反した場合はデイトレを即引退としています。
1, ナンピン禁止
2, 逆指値必須
3, １トレードあたりの損失額上限は 3,600円
4, 一日の損失額上限は、18,000円
5, 一トレードの上限は5回
6, 損切り発生後は10秒数える
7, 損切り発生後は同銘柄・同建玉のエントリーは最低5分禁止
8, 寄付きエントリーは１回のみとし、その後は9:15まで待機する
以上が、僕が考えるデイトレ戦略のすべてです。
